Descrizione

Il rischio di credito figura come il più importante e critico rischio nell'ambito del settore bancario, tanto da essere oggetto di interesse crescente da parte degli Organi di Vigilanza che hanno colto l'esigenza di gestirlo nella maniera più efficiente possibile attraverso l'evoluzione degli Accordi di Basilea. I suddetti Accordi sono stati caratterizzati da un differente approccio alla misurazione del credit risk, grazie a strumenti di volta in volta maggiormente raffinati. Il presente lavoro unisce l'analisi teorica con l'indagine empirica, offrendo chiavi di lettura circa l'impatto che Basilea II ha avuto nei confronti delle PMI, e il grado di preparazione delle stesse nei confronti dei nuovi meccanismi di valutazione. Il valore aggiunto del lavoro consiste nell'analisi dettagliata e precisa dei modelli di previsione delle insolvenze giudicati maggiormente rilevanti, svolta tenendo conto del legame fra l'indagine storica retrospettiva e il processo evoluto dei modelli statistici utilizza-ti in ambito bancario. Tuttavia, senza trascurare l'informazione e l'attualità più stretta. INDICE: Overview sui modelli di scoring; I modelli di previsione delle insolvenze; I modelli di portafoglio; Il rating system in Basilea II.

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